Инструмент Maint Initial Min. price Контрольная зона(пп)
AUD/CAD 3200 3520 20 176
AUD/USD 1800 1980 10 198
AUD/JPY 575000 632500 2000 316,25
AUD/NZD 5200 5720 20 286
GBP/CHF 8600 9460 12,5 756,8
GBP/USD 1850 2035 6,25 325,6
BRL/USD 3000 3300 5 660
GBP/JPY 600000 660000 1250 528
CAD/USD 1550 1705 10 170,5
EUR/AUD 5750 6325 12,5 506
EUR/CAD 4100 4510 12,5 360,8
EUR/NOK 33000 36300 62,5 580,8
USD/CHN 15000 16500 10 1650
CAD/JPY 540000 594000 2000 297
CZK/USD 5500 6050 8 756,25
CHF/USD 4500 4950 12,5 396
EUR/USD 3300 3630 12,5 290,4
HUF/USD 4500 4950 6 825
ILS/USD 5500 6050 10 605
JPY/USD 2700 2970 12,5 237,6
CZK/EUR 2600 2860 8 357,5
EUR/SEK 24000 26400 62,5 422,4
MXN/USD 1850 2035 5 407
NZD/USD 1900 2090 10 209
PLN/USD 5250 5775 10 577,5
HUF/EUR 2500 2750 6 458,3333333
EUR/CHF 5000 5500 12,5 440
EUR/GBP 2100 2310 12,5 184,8
RUB/USD 7800 8580 25 343
EUR/JPY 450000 495000 1250 396
SEK/USD 7000 7700 20 385
CHF/JPY 1050000 1155000 1250 924
NOK/USD 9500 10450 20 522,5
PLN/EUR 3200 3520 10 352

Комментарии  

+4 # Олег М 25.09.2015 11:26
Спасибо, Сергей.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+3 # Martin 25.09.2015 15:19
Спасибо. Сергей а как часто происходят изменения марж. требований?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+2 # Sergey Mityukov 25.09.2015 15:34
Цитирую Martin:
Спасибо. Сергей а как часто происходят изменения марж. требований?

Всегда по разному. Иногда маржа держится по пол года, иногда может меняться 3 раза в месяц.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+2 # Alexey 26.09.2015 09:19
usdjpy что то не сходится...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+2 # Alexey 26.09.2015 09:24
eurnok тоже не сходится
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+3 # Sergey Mityukov 26.09.2015 10:41
Если не сходится, то у вас не правильно. Еще раз проверил, у меня все верно.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+1 # julia 28.09.2015 16:56
Сергей, все-таки вы не учли, что по jpyusd изменилась стоимость пункта (min price), сейчас она составляет 6,25 $. Соответсвенно НКЗ= 528
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+1 # Sergey Mityukov 29.09.2015 03:52
Цитирую julia:
Сергей, все-таки вы не учли, что по jpyusd изменилась стоимость пункта (min price), сейчас она составляет 6,25 $. Соответсвенно НКЗ= 528


Это стоимость 0.000005 пункта, т.е. половины. Поэтому у вас ошибка. Считайте сколько стоит целый пункт.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+1 # Сергей 28.09.2015 23:24
Сергей, скажи пожалуйста, откуда можно брать Initial и Min. price по паре для самостоятельного расчета контрольной зоны??
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+2 # Sergey Mityukov 29.09.2015 03:54
Цитирую Сергей:
Сергей, скажи пожалуйста, откуда можно брать Initial и Min. price по паре для самостоятельного расчета контрольной зоны??


Зайдите на форум в раздел "Объемы, опционы, фьюерсы"
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Александр 04.10.2015 12:56
У нас по ЕВРО/доллару НКЗ теперь 312п, а не 284?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Павел 13.10.2015 12:06
Скажите откуда берутся данные по Initial и Min. price?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 13.10.2015 14:32
Цитирую Павел:
Скажите откуда берутся данные по Initial и Min. price?


С сайте Чикагской биржи.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Павел 14.10.2015 11:36
Цитирую Sergey Mityukov:
Цитирую Павел:
Скажите откуда берутся данные по Initial и Min. price?


С сайте Чикагской биржи.


А можно ссылку, а то я там никак не могу найти эти данные?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Павел 02.11.2015 08:46
Сергей, скажите, пожалуйста, сколько в пп НКЗ и ДКЗ?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 02.11.2015 13:42
Цитирую Павел:
Сергей, скажите, пожалуйста, сколько в пп НКЗ и ДКЗ?


Все написано в таблице в крайнем правом столбце.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Павел 02.11.2015 13:50
Нет, я имел ввиду сама зона сколько пп. Не от лоу/хай, а зона.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+1 # Sergey Mityukov 02.11.2015 18:21
Цитирую Павел:
Нет, я имел ввиду сама зона сколько пп. Не от лоу/хай, а зона.


Ширина зоны всегда 10% от её диапазона. У евро сейчас 290пп диапазон, значит ширина 29пп.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Павел 03.11.2015 12:02
После смены маржи последние НКЗ нужно пересчитывать? Или строить только новые по новой марже?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 03.11.2015 14:31
Цитирую Павел:
После смены маржи последние НКЗ нужно пересчитывать? Или строить только новые по новой марже?


Нужно пересчитывать.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Павел 03.11.2015 14:45
Цитирую Sergey Mityukov:
Цитирую Павел:
После смены маржи последние НКЗ нужно пересчитывать? Или строить только новые по новой марже?


Нужно пересчитывать.

И ДКЗ последнюю тоже пересчитываем (например, от лоу 28.10.15)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 03.11.2015 17:33
Цитирую Павел:


Нужно пересчитывать.

И ДКЗ последнюю тоже пересчитываем (например, от лоу 28.10.15)

ДКЗ от 28 не нужно пересчитывать
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Павел 05.11.2015 05:34
Подскажите, как рассчитывается ДКЗ. Это 50 % от НКЗ или другой способ?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+1 # Sergey Mityukov 05.11.2015 19:04
Цитирую Павел:
Подскажите, как рассчитывается ДКЗ. Это 50 % от НКЗ или другой способ?


Да, верно.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Андрей 05.11.2015 12:02
Сергей, в таблице нкз по jpy, cad, chf расчитаны по фьючу. т.е. по валюте они другие. Вопрос, какие брать?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 05.11.2015 19:05
Цитирую Андрей:
Сергей, в таблице нкз по jpy, cad, chf расчитаны по фьючу. т.е. по валюте они другие. Вопрос, какие брать?


Брать те, которые есть и пересчитывать их для спот.
На форуме уже эту тему разобрали.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Виталий 08.11.2015 20:38
Сергей. У меня на сайте СМЕ вот такая картина. Нет столбца с текущей маржей. Что я не так делаю? http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_performance_bonds.html?sortAsc=false&sortField=clearingCode
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 09.11.2015 08:26
Цитирую Виталий:
Сергей. У меня на сайте СМЕ вот такая картина. Нет столбца с текущей маржей. Что я не так делаю? http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_performance_bonds.html?sortAsc=false&sortField=clearingCode


Есть маржа хэджеров. Посмотрите в мою таблицу. Там указаны обе маржи. Путем не сложных вычислений вы можете получить и маржу Initial. Она всегда на 10% больше Maint.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Павел 10.11.2015 09:53
Сергей, вы строите зоны внутрь или наружу?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+1 # Sergey Mityukov 10.11.2015 18:09
Цитирую Павел:
Сергей, вы строите зоны внутрь или наружу?


Всегда внутрь.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Павел 10.11.2015 18:34
Цитирую Sergey Mityukov:
Цитирую Павел:
Сергей, вы строите зоны внутрь или наружу?


Всегда внутрь.

Такие КЗ лучше (чище) отрабатывают, чем построенные наружу?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
+1 # Sergey Mityukov 10.11.2015 19:27
Цитата:

Такие КЗ лучше (чище) отрабатывают, чем построенные наружу?
Такие зоны построены верно. По всем правилам рынка.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Виталий 11.11.2015 04:02
Сергей, скажите пожалуйста, дневные КЗ за прошлые дни актуальны, или работаем только с последней построенной?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 11.11.2015 07:22
Цитирую Виталий:
Сергей, скажите пожалуйста, дневные КЗ за прошлые дни актуальны, или работаем только с последней построенной?


Актуальная всегда только последняя от ближайшего экстремума.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey 12.11.2015 09:35
Здравствуйте Сергей. Вопрос может быть немного не в тему, но все же спрошу - Какие процентные ставки нужно выставлять в индикаторе DkzNkzMaker , наверняка ведь знаете, откуда они берутся (сложением двух проц. ставок по паре?)
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 12.11.2015 15:52
Цитирую Sergey:
Здравствуйте Сергей. Вопрос может быть немного не в тему, но все же спрошу - Какие процентные ставки нужно выставлять в индикаторе DkzNkzMaker , наверняка ведь знаете, откуда они берутся (сложением двух проц. ставок по паре?)


Вы совершенно правы.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # kengg 15.11.2015 06:25
Сергей, существует архив НКЗ по кроссам ?
Хотелось бы в истории покопаться...
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 22.11.2015 07:40
Цитирую kengg:
Сергей, существует архив НКЗ по кроссам ?
Хотелось бы в истории покопаться...


Архивы всех данных есть на сайте СМЕ.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Андрей 21.11.2015 21:17
Доброго времени суток, Сергей! А как считать по паре USDCHF? Ведь у швейцарца значение ставки со знаком минус "-0.750"... :zzz
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 22.11.2015 07:40
Цитирую Андрей:
Доброго времени суток, Сергей! А как считать по паре USDCHF? Ведь у швейцарца значение ставки со знаком минус "-0.750"... :zzz


Для построения НКЗ этот параметр вообще не нужен.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Дмитрий 22.11.2015 05:58
Сергей, а месячные зоны за ноябрь будут?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Sergey Mityukov 22.11.2015 07:41
Цитирую Дмитрий:
Сергей, а месячные зоны за ноябрь будут?


Месячные КЗ на главной странице сразу после экспирации были опубликованы.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору
0 # Андрей 03.12.2015 08:47
Доброго времени Сергей. Подскажите пожалуйста, как пересчитывается RUB, что на что делится, как фьюч перевести на форекс? И как Вы берете ДКЗ, по марже или по %. Спасибо.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать | Сообщить модератору

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить