Инструмент | Maint | Initial | Min. price | Контрольная зона(пп) |
AUD/CAD | 3200 | 3520 | 20 | 176 |
AUD/USD | 1800 | 1980 | 10 | 198 |
AUD/JPY | 575000 | 632500 | 2000 | 316,25 |
AUD/NZD | 5200 | 5720 | 20 | 286 |
GBP/CHF | 8600 | 9460 | 12,5 | 756,8 |
GBP/USD | 1850 | 2035 | 6,25 | 325,6 |
BRL/USD | 3000 | 3300 | 5 | 660 |
GBP/JPY | 600000 | 660000 | 1250 | 528 |
CAD/USD | 1550 | 1705 | 10 | 170,5 |
EUR/AUD | 5750 | 6325 | 12,5 | 506 |
EUR/CAD | 4100 | 4510 | 12,5 | 360,8 |
EUR/NOK | 33000 | 36300 | 62,5 | 580,8 |
USD/CHN | 15000 | 16500 | 10 | 1650 |
CAD/JPY | 540000 | 594000 | 2000 | 297 |
CZK/USD | 5500 | 6050 | 8 | 756,25 |
CHF/USD | 4500 | 4950 | 12,5 | 396 |
EUR/USD | 3300 | 3630 | 12,5 | 290,4 |
HUF/USD | 4500 | 4950 | 6 | 825 |
ILS/USD | 5500 | 6050 | 10 | 605 |
JPY/USD | 2700 | 2970 | 12,5 | 237,6 |
CZK/EUR | 2600 | 2860 | 8 | 357,5 |
EUR/SEK | 24000 | 26400 | 62,5 | 422,4 |
MXN/USD | 1850 | 2035 | 5 | 407 |
NZD/USD | 1900 | 2090 | 10 | 209 |
PLN/USD | 5250 | 5775 | 10 | 577,5 |
HUF/EUR | 2500 | 2750 | 6 | 458,3333333 |
EUR/CHF | 5000 | 5500 | 12,5 | 440 |
EUR/GBP | 2100 | 2310 | 12,5 | 184,8 |
RUB/USD | 7800 | 8580 | 25 | 343 |
EUR/JPY | 450000 | 495000 | 1250 | 396 |
SEK/USD | 7000 | 7700 | 20 | 385 |
CHF/JPY | 1050000 | 1155000 | 1250 | 924 |
NOK/USD | 9500 | 10450 | 20 | 522,5 |
PLN/EUR | 3200 | 3520 | 10 | 352 |
Комментарии
Всегда по разному. Иногда маржа держится по пол года, иногда может меняться 3 раза в месяц.
Это стоимость 0.000005 пункта, т.е. половины. Поэтому у вас ошибка. Считайте сколько стоит целый пункт.
Зайдите на форум в раздел "Объемы, опционы, фьюерсы"
С сайте Чикагской биржи.
А можно ссылку, а то я там никак не могу найти эти данные?
Все написано в таблице в крайнем правом столбце.
Ширина зоны всегда 10% от её диапазона. У евро сейчас 290пп диапазон, значит ширина 29пп.
Нужно пересчитывать.
И ДКЗ последнюю тоже пересчитываем (например, от лоу 28.10.15)
И ДКЗ последнюю тоже пересчитываем (например, от лоу 28.10.15)
ДКЗ от 28 не нужно пересчитывать
Да, верно.
Брать те, которые есть и пересчитывать их для спот.
На форуме уже эту тему разобрали.
Есть маржа хэджеров. Посмотрите в мою таблицу. Там указаны обе маржи. Путем не сложных вычислений вы можете получить и маржу Initial. Она всегда на 10% больше Maint.
Всегда внутрь.
Такие КЗ лучше (чище) отрабатывают, чем построенные наружу?
Актуальная всегда только последняя от ближайшего экстремума.
Вы совершенно правы.
Хотелось бы в истории покопаться...
Архивы всех данных есть на сайте СМЕ.
Для построения НКЗ этот параметр вообще не нужен.
Месячные КЗ на главной странице сразу после экспирации были опубликованы.